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Título: Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista
Autor(es): Silveira, Alexandre Moody
Orientador(es): Tannuri-Pianto, Maria Eduarda
Assunto: Política monetária
Data de publicação: 2008
Referência: SILVEIRA, Alexandre Moody. Análise e previsão dos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista. 2008. 111f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
Resumo: Essa dissertação aborda os Recolhimentos Compulsórios sobre Recursos à Vista no Brasil. Ela analisa e faz a previsão das cinco maiores séries temporais que compõem a base deste recolhimento. Um modelo VARMAX, com componentes autoregressivo, médias móveis e variáveis exógenas, é utilizado. A taxa de juros Selic, a taxa de Câmbio R$/US$, o volume de vendas no comércio, o consumo e a renda são as variáveis exógenas. Um modelo GARCH Multivariado BEKK diagonal é usado para tratar a heteroscedasticidade dos resíduos. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
This dissertation discusses the reserves requirements in Brazil. It analyses and forecasts the top five time series that form these requirements. A VARMAX model with autoregressives lags, moving averages and exogenous variables is used. The interest rate Selic, exchange rate BRL/USD, commerce sales, consumption and income are the exogenous variables. A BEKK diagonal Multivariate GARCH model is used to treat the errors heteroscedasticity.
Unidade Acadêmica: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento de Economia (FACE ECO)
Informações adicionais: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2008.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Economia
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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