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Título: Análise de padrões de comportamento de preços com fins de projeção de receita : testes estatísticos em uma série temporal de preços da commodity cobre
Autor(es): Matias, Márcia Athayde
Silva, César Augusto Tibúrcio
Vieira, Leonardo
Assunto: Política de preços
Mercadorias
Comportamento - análise
Cobre
Data de publicação: Nov-2005
Editora: Fundação instituto Capixaba de Pesquisas em Contabilidade, Economia e Finanças
Referência: MATIAS, Márcia Athayde; SILVA, César Augusto Tibúrcio; VIEIRA, Leonardo. Análise de padrões de comportamento de preços com fins de projeção de receita: testes estatísticos em uma série temporal de preços da commodity cobre. Brazilian business review, Vitória, v.2, n.2, p.1-17, jul./dez. 2005. Disponível em: <http://www.bbronline.com.br/artigos.asp?sessao=ready&cod_artigo=271>. Acesso em: 25 nov. 2013.
Resumo: Em análise de fluxos de caixa de projetos de investimento, notadamente quando o principal produto é uma commodity, a definição da receita futura como uma função do comportamento de preços, é uma questão que vem sendo debatida nos meios acadêmico e financeiro. Diante deste fato, neste artigo, são realizadas avaliações econométricas em uma série histórica de preços da commodity cobre, buscando verificar se o comportamento destes preços segue algum padrão específico já identificado pela literatura, notadamente entre os padrões de "Tendência de Reversão à Média" e "Movimento Browniano Geométrico". Foram realizados testes para estacionaridade, autocorrelação, normalidade e linearidade. Os resultados indicam que os preços da commodity cobre não seguiram, durante o período analisado, nenhum padrão de comportamento, sugerindo que os modelos utilizados convencionalmente em projeções financeiras apresentam baixo poder de predição de preços futuros.
Unidade Acadêmica: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais (FACE CCA)
Licença: Brazilian Business Review - Este trabalho foi licenciado com uma Licença Creative Commons (Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)). Permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho e adaptá-lo. Permite fazer uso comercial. Fonte: http://www.bbronline.com.br/artigos.asp?sessao=ready&cod_artigo=271. Acesso em: 21 out. 2013.
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