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dc.contributor.advisorSouza, João Carlos Félix-
dc.contributor.authorSantos, Pedro Henrique dos-
dc.date.accessioned2017-12-01T19:31:38Z-
dc.date.available2017-12-01T19:31:38Z-
dc.date.issued2017-12-01-
dc.date.submitted2017-08-03-
dc.identifier.citationSANTOS, Pedro Henrique dos. Reação do mercado às eleições presidenciais e ao processo de impeachment no Brasil: um estudo de eventos em instituições financeiras de capital aberto. 2017. xiii, 110 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Computação Aplicada)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/25326-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2017.pt_BR
dc.description.abstractEsse trabalho está inserido em um contexto de análise informacional do mercado de ações, especificamente no cenário de finanças, corroborado por análises estatísticas e testes de regressão e investigou, através do modelo econométrico de estudo de eventos, se as eleições presidenciais ocorridas em 2006, 2010 e 2014 e o processo de impeachment ocorrido em 2016 produzem efeito no comportamento do preço da ação de instituições financeiras de capital aberto no Brasil. Partindo-se da premissa da hipótese de eficiência de mercado na sua forma semiforte, onde o mercado incorpora rapidamente toda informação relevante, algumas hipóteses foram testadas na condução do trabalho, especialmente sobre a capacidade de detecção de anormalidade de diferentes modelos de cálculo de retorno anormal, através da simulação do comportamento de ações com parâmetros semelhantes às negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) nos cenários apresentados acima. A partir do observado nos testes realizados, foram então identificados os mínimos níveis de anormalidade captados por estes modelos e feitas as análises do comportamento dos preços de ações, através de análises de retorno e regressão. Os resultados corroboram a hipótese que o mercado de capitais brasileiro ainda não apresenta a forma semiforte de eficiência informacional, e que as eleições presidenciais e o processo de impeachment afetam diretamente o preço das ações, com retorno do comportamento dos preços de forma lenta e gradual.pt_BR
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleReação do mercado às eleições presidenciais e ao processo de impeachment no Brasil : um estudo de eventos em instituições financeiras de capital abertopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordGestão de riscospt_BR
dc.subject.keywordMercado de açõespt_BR
dc.subject.keywordEconometriapt_BR
dc.subject.keywordEleições - Brasilpt_BR
dc.subject.keywordImpeachmentpt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.contributor.advisorcoNeumann, Clóvis-
dc.description.abstract1This work is inserted in a context of informational analysis of the stock market, specifically in the financial scenario, supported by statistical analysis and regression tests and investigated, through the econometric model of study of events, if the presidential elections held in 2006, 2010 And 2014 and the process of impeachment occurred in 2016 had an effect on the behavior of stock prices of publicly traded financial institutions in Brazil. Starting from the premise of the hypothesis of semi-strong market efficiency, in which the market quickly incorporates all relevant information, some hypotheses were tested in the conduction of the work, especially on the ability to detect abnormality of different abnormal return calculation models, through the behavior simulation of shares with similar parameters to those traded on the Bolsa de Valores de São Paulo (BM\&F Bovespa) in the scenarios presented above. From what was observed in the tests performed, the minimum levels of abnormality captured by these models were identified and the stock price behavior analysis was performed, through regression and return analysis. The results corroborate the hypothesis that the Brazilian capital market still does not present the semistrong form of informational efficiency, and that the presidential elections and the impeachment process directly affect the stock prices, with a slow and gradual return of the price behavior.pt_BR
dc.description.unidadeInstituto de Ciências Exatas (IE)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Ciência da Computação (IE CIC)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Mestrado Profissionalpt_BR
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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