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2017_CauêMellodaSilva.pdf2,7 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
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dc.contributor.advisorCajueiro, Daniel Oliveira-
dc.contributor.authorSilva, Cauê Mello da-
dc.date.accessioned2018-05-17T18:28:06Z-
dc.date.available2018-05-17T18:28:06Z-
dc.date.issued2018-05-16-
dc.date.submitted2018-02-27-
dc.identifier.citationSILVA, Cauê Mello da. Framework colaborativo de simulação computacional para o estudo de regulação bancária. 2018. 74 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/31898-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2018.pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho apresenta um framework computacional em linguagem Python, desenvolvido para estudar os efeitos de diferentes políticas regulatórias no mercado bancário através de simulações baseadas em agentes. Tem por objetivo principal disponibilizar um software de desenvolvimento colaborativo com boa manutenibilidade1, que possa ser facilmente alterado para comportar novos modelos econômicos. O modelo inicial baseia-se em uma versão iterada do modelo Diamond-Dybvig, com diferentes tipos de agentes, tais como bancos, firmas, depositantes e o Banco Central, capazes de fazer escolhas e interagirem entre si. O modelo inicial também utiliza a estrutura de aprendizado EWA, permitindo que os agentes definam suas estratégias de acordo com experiências anteriores. Ao final, disponibiliza-se exemplos de utilização do framework através de simulações, permitindo a análise dos dados e o estudo das políticas regulatórias simuladas e das estruturas das redes formadas pelos bancos no mercado interbancário.pt_BR
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleFramework colaborativo de simulação computacional para o estudo de regulação bancáriapt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordBancos - automaçãopt_BR
dc.subject.keywordPolíticas regulatóriaspt_BR
dc.subject.keywordFrameworkpt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.description.abstract1This work presents a computational framework in Python language, developed to study the effects of different regulatory policies in the banking market through agent-based simulations. Its main goal is to provide a collaborative software with good maintainability that can be easily modified to include new economic models. The initial model is based on an iterated version of Diamond-Dybvig model, with different agent types, such as banks, firms, depositors and the Central Bank, capable of making choices and interacting with each other. The initial model also uses the EWA learning structure, allowing agents to define their own strategies according to previous experiences. At the end, there are examples of using the framework through simulations, allowing the analysis of the data and the study of simulated regulatory policies and network structures formed by banks in the interbank market.pt_BR
dc.description.unidadeFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Economia (FACE ECO)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Economiapt_BR
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