| Campo DC | Valor | Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Martins Neto, Daniele da Silva Baratela | - |
| dc.contributor.author | Mazeto, Bruno Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-07T21:03:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-07T21:03:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019-08-07 | - |
| dc.date.submitted | 2019-02-15 | - |
| dc.identifier.citation | MAZETO, Bruno Daniel. Inferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizada. 2019. 80 f., il. Dissertação (Mestrado em Matemática)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/35255 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2019. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, fazemos um estudo baseado no método de máxima verossimilhança na distribuição Pareto generalizada (GPD). Apresentamos com detalhes os resultados teóricos de Castillo e Serra [1], Castillo e Daoudi [2] e Kozubowski [3], que demonstraram formalmente em quais regiões a função de verossimilhança admite um máximo global e que deram resultados matemáticos que fornecem argumentos precisos para explicar o comportamento anômalo da função de verossimilhança quando obtida da amostragem da distribuição GPD para valores positivos de κ (índice caudal). Simulações e uma aplicação deste modelo com dados reais serão apresentadas para ilustrar alguns dos resultados teóricos. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Inferência via máxima verossimilhança para a distribuição Pareto generalizada | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Máxima verossimilhança | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distribuição Pareto generalizada | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | In this work, we do a study based on the maximum likelihood method in the generalized Pareto distribution (GPD). We present, in detail, the theoretical results of Castillo and Serra [1], Castillo and Daoudi [2] and Kozubowski [3], who formally demonstrated in which regions the likelihood function admits a global maximum and that gave mathematical results that provide precise arguments to explain the anomalous behavior of the likelihood function when sampling from the GPD distribution for positive values of κ (tail index). Simulations and an application of this model with real data are presented to illustrate some of the theoretical results. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Matemática (IE MAT) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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