| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Guevara Otiniano, Cira Etheowalda | - |
| dc.contributor.author | Silva, Eduarda Bahiense Machado da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-08T21:36:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-08T21:36:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-08 | - |
| dc.date.submitted | 2021-11-04 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Eduarda Bahiense Machado da. Distribuição Gumbel Bimodal: propriedades e estimação 2021. 70 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/43021 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2021. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A modelagem de eventos extremos, observações máximas ou mínimas, é altamente relevante em diversas
áreas do conhecimento, como hidrologia, finanças e atuária. A distribuição Gumbel, uma das três distribuições
que surge na teoria de valores extremos, é a mais utilizada para modelar esse tipo de dado. Diversas
generalizações dessa distribuição buscam modelar os dados com mais de uma moda, dentre elas as misturas
de Gumbel. Assim, com o objetivo de modelar dados de eventos extremos com comportamento heterogêneo
bimodal, neste trabalho é proposta uma nova generalização da distribuição Gumbel com apenas três
parâmetros, denominada Gumbel Bimodal. As principais medidas descritivas, como moda, quantis e momentos,
foram estudadas. Também foi realizado um estudo inferencial, com utilização de simulação e posterior aplicação
em dados reais. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Distribuição Gumbel Bimodal : propriedades e estimação | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Valores extremos | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Distribuição Gumbel | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Gumbel Bimodal | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The modeling of extreme events, maximum and minimum observations, is highly relevant in several areas of
knowledge, such as hydrology, finance and actuarial. The Gumbel distribution, one of the three distributions that
appears in the theory of extreme values, is the most used to model this type of data. Several generalizations of
these distributions can be found in the literature, including the mixtures of Gumbel in order to model data with
more than one mode. Thus, in order to model data from extreme events with heterogeneous bimodal behavior,
this work proposes a new generalization of the Gumbel distribution with only three parameters, called Gumbel
Bimodal. The main descriptive measures, such as mode, quantiles and moments, were studied. In addition, an
inferential study was carried out, using simulation and subsequent application to real data. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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