Proposta de metodologia de mitigação de risco de crédito para empresas com menos de doze meses de constituição

Abstract

Neste trabalho, apresentamos proposta de metodologia de mitigação de risco de crédito para novas empresas que ainda não possuem doze meses de atividade de constituição e atividade. O estudo tem como ponto de partida a existência de um modelo de risco de crédito validado e cujo desenvolvimento permita a atribuição de rating e limite de crédito para as empresas através da análise de variáveis cadastrais, econômico-financeiras, operacionais, setoriais e outras variáveis que façam parte da parametrização do modelo de risco de crédito. O objetivo do estudo foi estabelecer uma proposta para que a exposição das novas empresas seja limitada, observando-se aspectos específicos e levando-se em conta a taxa de mortalidade das empresas Brasileiras. Como objetivo complementar, também foi apresentado um exemplo de modelo de risco de crédito baseado em estudos estatísitcos com base em empresas avaliadas no período de maio de 2018 a maio de 2020. Os resultados obtidos demonstram a redução da exposição potencial e, consequentemente, a mitigação do risco de crédito para o público alvo deste estudo. A proposta deste estudo contribui com a possibilidade de acesso pelas novas empresas às instituições financeiras, permitindo a mitigação da exposição creditícia através da aplicação de deflatores de risco de crédito que são definidos através das variáveis apresentadas no estudo.