| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|
| dc.contributor.advisor | Cajueiro, Daniel Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Schwaida, Ana Paula Lara Rabelo | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:39:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T18:39:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-14 | - |
| dc.date.submitted | 2022-06-15 | - |
| dc.identifier.citation | SCHWAIDA, Ana Paula Lara Rabelo. Risco sistêmico nos bancos brasileiros: uma abordagem por meio das redes complexas. 2022. 51 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/44810 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Programa de Pós-graduação em Economia, 2022. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho objetiva demonstrar o risco sistêmico presente no sistema financeiro
brasileiro utilizando a metodologia de redes complexas. Por meio das variáveis contábeis
Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido e Lucro Líquido foram selecionadas as maiores instituições financeiras conforme informações públicas da base de dados do Banco Central do
Brasil e apuradas medidas de centralidade da rede de cada variável no intuito de identificar
quais instituições são mais influentes no sistema. Além das medidas de centralidade, foi gerada a minimum spanning tree visando demonstrar a topologia das instituições financeiras
em cada rede. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Risco sistêmico nos bancos brasileiros : uma abordagem por meio das redes complexas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Risco sistêmico | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Crise financeira | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Sistema financeiro - risco | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Redes complexas | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | The present work aims to demonstrate the systemic risk present in the Brazilian financial
system using the methodology of complex networks. Through the accounting variables
Assets, Liabilities, Equity and Net Income, the largest financial institutions were selected
according to public information from the Central Bank of Brazil database and measures
of centrality of the network of each variable were determined in order to identify which
institutions are most influential in the system. In addition to the centrality measures, a
minimum spanning tree was generated in order to demonstrate the topology of financial
institutions in each network. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Economia (FACE ECO) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Economia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
|
