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Título: Um estudo sobre estimação não paramétrica de entropia diferencial para a análise de dados financeiros.
Autor(es): Brandao, Helena Santos
Orientador(es): Matsushita, Raul Yukihiro
Assunto: Teoria da informação
Medida de incerteza - Estatística
Dados financeiros
Data de publicação: 13-Jul-2024
Referência: BRANDAO, Helena Santos. Um estudo sobre estimação não paramétrica de entropia diferencial para a análise de dados financeiros. 2024. 74 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística) - Universidade de Brasília, Brasília, 2024.
Resumo: Esta dissertação é composta por uma coletânea de quatro artigos que abordam a estimação da entropia diferencial com aplicações em dados financeiros. A obtenção de um estimador robusto e dotado de propriedades satisfatórias para tal medida mostra-se de suma importância para sua aplicação. Nesse contexto, os objetivos do presente estudo incluem realizar uma revisão abrangente dos estimadores de entropia diferencial não paramétricos e propor aprimoramentos na escolha e otimização de seu uso, visando encontrar um estimador mais adequado para dados financeiros, os quais frequentemente apresentam distribuições com caudas pesadas e mudanças de regimes.
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas (IE)
Departamento de Estatística (IE EST)
Informações adicionais: Dissertação (mestrado) — Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2024.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Estatística
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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