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dc.contributor.advisorBritto, Paulo Augusto Pettenuzzo de-
dc.contributor.authorLenz Neto, Mathias-
dc.date.accessioned2010-06-10T18:02:47Z-
dc.date.available2010-06-10T18:02:47Z-
dc.date.issued2010-06-10-
dc.date.submitted2006-02-
dc.identifier.citationLENZ NETO, Mathias. Indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos: uma aplicação ao mercado brasileiro. 2006. 81 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/4976-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.en
dc.description.abstractO objetivo do presente trabalho é analisar métodos de estimação de Early Warning Systems, visando desenvolver uma ferramenta que possa ser utilizada, com certo nível de confiança, na tentativa de previsão de possíveis crises que venham a ocorrer no mercado financeiro brasileiro. A motivação surge devido às inúmeras crises que vêm ocorrendo nos diversos mercados financeiros, principalmente a partir da década de noventa, e suas conseqüências econômicas e sociais, que geralmente não se restringem aos países de origem, se espalhando ao redor do planeta. Para isso foram utilizados alguns indicadores de vulnerabilidade, cujo poder de previsão foi estimado sob a metodologia de Mínimos Quadrados Ordinários, Estimação por Sinais (ou Signal Approach) e sob uma estrutura probit multivariada. Os resultados indicam que alguns dos indicadores testados apresentam bom desempenho nos modelos utilizados, servindo como indicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos para o mercado brasileiro.en
dc.language.isoPortuguêsen
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.titleIndicadores antecedentes de crises financeiras de soberanos : uma aplicação ao mercado brasileiroen
dc.typeDissertaçãoen
dc.subject.keywordMercado financeiroen
dc.subject.keywordRisco (Economia)en
dc.subject.keywordCrise econômicaen
dc.subject.keywordBrasilen
dc.rights.licenseAcesso Abertoen
dc.location.countryBRAen
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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