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Título: Propriedades assintóticas de somas ponderadas de variáveis aleatórias com aplicação à teoria da ruína
Autor(es): Santana, Fabiana Tristão de
Orientador(es): Gonçalves, Cátia Regina
Assunto: Probabilidades
Matemática
Data de publicação: 16-Mar-2006
Referência: SANTANA, Fabiana Tristão de. Propriedades assintóticas de somas ponderadas de variáveis aleatórias com aplicação à teoria da ruína. 2006. 64 f. Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Resumo: Neste trabalho, estudamos as propriedades assintóticas das caudas de somas de variáveis aleatórias, independentes e com função de distribuição comum subexponencial, ponderadas aleatoriamente. Além disso, apresentamos uma aplicação ao problema da probabilidade de ruína no tempo finito de um modelo de risco a tempo discreto. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT
In this work we study asymptotic properties of the tail probability of the randomly weighted sums of independent random variables with common subexponential distribution function. Moreover, an application to the finite time ruin probabilit problem in a discret time risk model is presented.
Unidade Acadêmica: Instituto de Ciências Exatas (IE)
Departamento de Matemática (IE MAT)
Informações adicionais: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2006.
Texto parcialmente liberado pelo autor.
Programa de pós-graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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