Skip navigation
Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/6116
Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
ARTIGO_InvestigacaoMemoriaLongoPrazo.pdf512,28 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorSouza, Sergio Rubens Stancato de-
dc.contributor.authorTabak, Benjamin Miranda-
dc.contributor.authorCajueiro, Daniel Oliveira-
dc.date.accessioned2010-12-08T21:35:25Z-
dc.date.available2010-12-08T21:35:25Z-
dc.date.issued2006-04-
dc.identifier.citationSOUZA, Sergio Rubens Stancato de; TABAK, Benjamin Miranda; CAJUEIRO, Daniel Oliveira. Investigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasil. Revista Brasileira de Economia [online], v. 60, n. 2, p. 193-209, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbe/v60n2/a06v60n2.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2010. doi: 10.1590/S0034-71402006000200006.en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/6116-
dc.description.abstractNeste trabalho, é medida a evolução da memória de longo prazo da taxa de câmbio diária, Real contra Dólar dos Estados Unidos, no período de 1995 a 2004. Essa medição é realizada por meio da análise R/S clássica, com janela móvel de dados. O trabalho focaliza o abandono do regime de câmbio administrado em favor do de câmbio flutuante, ocorrido em 1999, identificando antipersistência da taxa de câmbio durante a vigência do primeiro regime e memória longa a partir do início da vigência do segundo regime. Mostra também evidência de memória longa para as volatilidades dos retornos das taxas analisadas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACTen
dc.description.abstractThis paper presents measures of long-range dependence in daily exchange rates of the Brazilian Real against the US Dollar, taken from 1995 to 2004 employing the classical R/S analysis with a rolling sample. It analyses the switch from a crawling peg exchange regime to a floating exchange regime, in 1999, finding antipersistence in the exchange rate during the first exchange regime, and long memory in the exchange rates along the second one. Also, it finds long memory for the exchange rates' volatilities along the whole period.en
dc.language.isoPortuguêsen
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.titleInvestigação da memória de longo prazo na taxa de câmbio no Brasilen
dc.typeArtigoen
dc.subject.keywordCâmbioen
dc.subject.keywordDependência de longo prazoen
dc.subject.keywordVolatilidadeen
dc.subject.keywordAnálise R/Sen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.1590/S0034-71402006000200006en
dc.description.unidadeFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Economia (FACE ECO)pt_BR
Aparece nas coleções:Artigos publicados em periódicos e afins

Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas



Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons Creative Commons