Skip navigation
Use este identificador para citar ou linkar para este item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/17938
Arquivos associados a este item:
Arquivo Descrição TamanhoFormato 
ARTIGO_AnaliseModeloCreditRisk.pdf1,44 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorMileo, Rafael-
dc.contributor.authorKimura, Herbert-
dc.contributor.authorKayo, Eduardo Kazuo-
dc.date.accessioned2015-04-20T14:25:48Z-
dc.date.available2015-04-20T14:25:48Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationMileo, Rafael; Kimura, Herbert; Kayo, Eduardo Kazuo. Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito. Revista Contextus, Fortaleza, v. 11, n. 1, 2013. Disponível em: <http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/543>. Acesso em: 9 mar. 2015.en
dc.identifier.urirepositorio.unb.br/handle/10482/17938-
dc.description.abstractO artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting; para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior, e teste de estresse; para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.en
dc.language.isoPortuguêsen
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.titleAnálise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de créditoen
dc.typeArtigoen
dc.subject.keywordRisco de créditoen
dc.subject.keywordModelo CreditRisk+en
dc.rights.licenseRevista Contextus - Todo o conteúdo deste periódico, exceto onde está identificado, está licenciado sob uma Licença Creative Commons (Atribuição- CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)). Fonte: http://doaj.org/toc/a50c61b8b1744cfd8374ed6d88d9ad01/11. Acesso em: 26 mar. 2014.en
dc.relation.publisherversionhttp://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/543/177en
dc.description.unidadeFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Administração (FACE ADM)pt_BR
Aparece nas coleções:Artigos publicados em periódicos e afins

Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas



Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.