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Titre: Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito
Auteur(s): Mileo, Rafael
Kimura, Herbert
Kayo, Eduardo Kazuo
Assunto:: Risco de crédito
Modelo CreditRisk+
Date de publication: 2013
Référence bibliographique: Mileo, Rafael; Kimura, Herbert; Kayo, Eduardo Kazuo. Análise do Modelo CreditRisk+ em uma amostra de portfólio de crédito. Revista Contextus, Fortaleza, v. 11, n. 1, 2013. Disponível em: <http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/543>. Acesso em: 9 mar. 2015.
Résumé: O artigo pretende analisar os fundamentos teóricos e o desempenho do Modelo CreditRisk+, uma das metodologias de gestão de risco de crédito criadas por bancos, em uma amostra de portfólio de crédito. No estudo, o Modelo CreditRisk+ foi aplicado em uma carteira de crédito com financiamentos concedidos entre 1986 e 2009, nos Estados Unidos. Dois procedimentos de análise foram realizados: backtesting; para comparar as medidas de avaliação de risco de perdas de determinado ano aos dados de perda simulados para o ano posterior, e teste de estresse; para verificar a sensibilidade do Modelo a mudanças no cenário econômico. Os resultados encontrados sugerem que o Modelo CreditRisk+ subestimou, entre 1997 e 2009, na maioria dos anos analisados, o risco de perdas da amostra de carteira de crédito.
metadata.dc.description.unidade: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento de Administração (FACE ADM)
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metadata.dc.relation.publisherversion: http://www.contextus.ufc.br/index.php/contextus/article/view/543/177
Collection(s) :Artigos publicados em periódicos e afins

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