Modelagem univariada e regressão múltipla na análise da oferta e do preço do boi gordo no mercado brasileiro

Abstract

A dinâmica do mercado do boi gordo no Brasil vem apresentando nas últimas décadas novos desafios para pecuaristas e para a indústria frigorífica, principais agentes da cadeia da carne bovina brasileira que passou a exercer importante papel no cenário internacional. O aumento da oferta de animais em conformidade com os requisitos de padrões internacionais de sanidade, qualidade e rastreabilidade e novos hábitos dos consumidores, aliados à internacionalização das maiores empresas frigoríficas brasileiras tem exigido dos diversos atores novas posturas na gestão das firmas, especialmente, na comercialização da principal matéria-prima da cadeia, o boi gordo. Este trabalho objetivou analisar a oferta e o preço do boi gordo no mercado brasileiro e propor instrumentos que possam ser adotados pelos agentes da cadeia da carne bovina para estimar a oferta de boi gordo no Brasil. Utilizou-se modelagem univariada e regressão múltipla nas séries temporais do abate e do preço do boi gordo a fim de descrever o comportamento da oferta e do preço no mercado brasileiro. Os resultados obtidos por meio do método de Decomposição Clássica de Séries Temporais evidenciaram a redução das influencias de fatores climáticos sazonais e ciclo plurianual produtivo sobre a quantidade ofertada do boi gordo para o abate no país que passou a apresentar maior estabilidade entre as quantidades de bovinos abatidos entre os meses do ano. Os intervalos que compõem o ciclo plurianual do abate total de bovinos tiveram redução de 18 meses na duração, o último ciclo observado teve duração de 9,5 anos. Os modelos SARIMA foram capazes de descrever o comportamento e podem ser considerados adequados para previsões dados os valores dos coeficientes apresentados, abate de bovinos fêmeas (R² = 0,981, = 0,981), abate de bovinos machos (R² = 0,90, =0,90), abate total de bovinos (R² de 0,974, =0,973) os três modelos apresentaram baixos valores nas medidas de estatística de erro. O risco dos retornos dos preços do boi gordo (DP = 0,0379) e da cotação do dólar (DP = 0,0389) foram similares entre os anos de 2000 e 2014. Os modelos ARCH/GARCH mostraram-se os retornos do preço do boi gordo apresentaram maiores picos de volatilidade que os retornos do preço do bezerro e da cotação do dólar. Os modelos de regressão linear múltipla permitiram explicar as variáveis determinantes dos abates de bovinos e dos preços do boi gordo e do bezerro no mercado brasileiro. A oferta de boi gordo no mercado nacional relacionou-se com os custos de produção, quantidade de exportações de carne brasileira e cotação do dólar. A equação do modelo de regressão linear múltipla do abate de bovinos totais no Brasil apresentou R² = 0,996 e =0,996. O preço do boi gordo no Brasil foi explicado pelas variáveis abate de fêmeas, preço do bezerro, índice estacional do boi e do bezerro e pela variável econômica da cotação do dólar em Real. A equação do preço do boi gordo apresentou R² = 0,998 e =0,998. Os modelos propostos podem ser considerados adequados como modelos preditivos e poderão contribuir para planejamento dos agentes e proporcionar maior competitividade da cadeia da carne bovina.