Aplicações de modelos autorregressivos com memória variável à dendrocronologia

Abstract

Neste trabalho generalizamos o estudo realizado por Fadel (2012) sobre os modelos autorregressivos com memória variável (AR-MV). Mais precisamente, verificamos a manutenção das propriedades observadas nos AR-MV de segunda e terceira ordens em modelos AR-MV com ordens superiores (quatro e cinco). Por intermédio de estudos simulados, avaliamos o comportamento gráfico dos modelos AR-MV. Comparamos o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos AR-MV de ordens quatro e cinco com modelos autorregressivos (AR) de ordens idênticas. Analisamos as propriedades assintóticas dos modelos AR-MV de quarta e quinta ordens. Além disso, confrontamos os modelos AR-MV e AR em quatro aplicações a dados dendrocronológicos reais.