| Campo DC | Valor | Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Andrade, Bernardo Borba de | - |
| dc.contributor.author | Nascimento, Alex Rodrigues do | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T21:15:50Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-17T21:15:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-17 | - |
| dc.date.submitted | 2018-12-06 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Alex Rodrigues do. Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas. 2018. xvi, 89 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/34893 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta dissertação faz uma revisão de modelos de Força e Tensão baseados em cópulas ao passo
que expõe uma metodologia para estimação intervalar da confiabilidade associada. A literatura
atual concentra-se na estimativa pontual sem referência ao erro de amostragem. Com base na
teoria apresentada por Joe (2005), desenvolvemos uma estrutura para estimação intervalar com
base em uma aproximação normal para a confiabilidade, diretamente e após a transformação
logit, e, também, usando uma ad hoc distribuição beta. Uma aplicação com dados da Pesquisa
de Orçamentos Familiares (POF / IBGE) é usado para ilustrar a metodologia e se baseia em
um modelo com marginais Dagum com quatro diferentes cópulas (Gaussian, Frank, Clayton e
Gumbel). A confiabilidade estimada foi proposta na literatura aplicada como medida de fragilidade
financeira. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES). | pt_BR |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.title | Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Modelos de força e tensão | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Confiança | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Intervalo de confiança | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Máxima verossimilhança | pt_BR |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
| dc.description.abstract1 | This dissertation reviews copula-based Stress-Strength models while developing a framework
for interval estimation of the associated reliability. Current literature focuses on point estimation
without reference to sampling error. Based on the theory developed by Joe (2005), we
developed a framework for interval estimation based on a normal approximation for the reliability,
directly and after logit transformation, and also using an ad hoc Beta distribution. An
application with data from the Household Budget Survey (POF/IBGE) is used to illustrate the
methodology based on a model with Dagum margins under four different copulas (Gaussian,
Frank, Clayton and Gumbel). The estimated reliability has been proposed in the applied literature
as a measure of financial fragility. | pt_BR |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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