Inferência em modelos de Força e Tensão baseados em cópulas

Abstract

Esta dissertação faz uma revisão de modelos de Força e Tensão baseados em cópulas ao passo que expõe uma metodologia para estimação intervalar da confiabilidade associada. A literatura atual concentra-se na estimativa pontual sem referência ao erro de amostragem. Com base na teoria apresentada por Joe (2005), desenvolvemos uma estrutura para estimação intervalar com base em uma aproximação normal para a confiabilidade, diretamente e após a transformação logit, e, também, usando uma ad hoc distribuição beta. Uma aplicação com dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF / IBGE) é usado para ilustrar a metodologia e se baseia em um modelo com marginais Dagum com quatro diferentes cópulas (Gaussian, Frank, Clayton e Gumbel). A confiabilidade estimada foi proposta na literatura aplicada como medida de fragilidade financeira.