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Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://repositorio.unb.br/handle/10482/37867
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Titre: Fatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio
Auteur(s): Oliveira, Victor Candido de
Orientador(es):: Rossi, Marina Delmondes de Carvalho
Assunto:: Câmbio
Econometria
Aprendizagem de máquina
Câmbio
Date de publication: 26-mai-2020
Référence bibliographique: OLIVEIRA, Victor Candido de. Fatores comuns e variáveis não observáveis na dinâmica das taxas de câmbio. 2019. 33 f., il. Dissertação (Mestrado em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília 2019.
Résumé: Este artigo estuda variáveis não observáveis presentes na dinâmica da taxa de câmbio, usando modelos de fatores para extração de uma dinâmica comum para mais de 20 taxas de câmbio. A principal contribuição é o uso de técnicas supervisionadas de aprendizado de máquina, a fim de identificar as variáveis subjacentes que conduzem a dinâmica não observável de um painel feito com 26 taxas de câmbio usando um modelo de lasso rigoroso. A maioria dos resultados está correlacionada com a teoria macroeconômica e financeira.
Abstract: This paper studies non-observable variables in the exchange rate dynamics using factor models in order to extract a common dynamic from more than 20 exchange rates. The main contribution is the use of supervised machine learning techniques in order to identify the underlining variables that drive the non-observable dynamics of a panel made with 26 exchange rates using a rigorous lasso model. Most of the results are correlated with macroeconomic and financial theory.
metadata.dc.description.unidade: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)
Departamento de Economia (FACE ECO)
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Ciências Econômicas, 2019.
metadata.dc.description.ppg: Programa de Pós-Graduação em Economia
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Agência financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Collection(s) :Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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