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2021_KleydsonJurandirGonçalvesFeio.pdf1,21 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir
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dc.contributor.advisorRossi, Marina Delmondes de Carvalho-
dc.contributor.authorFeio, Kleydson Jurandir Gonçalves-
dc.date.accessioned2021-08-18T14:59:33Z-
dc.date.available2021-08-18T14:59:33Z-
dc.date.issued2021-08-18-
dc.date.submitted2021-05-05-
dc.identifier.citationFEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves. A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais. 2021. 78 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.unb.br/handle/10482/41794-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021.pt_BR
dc.description.abstractEste trabalho teve o objetivo de analisar a dinâmica da dívida pública por meio de testes de quebras estruturais desde 1.o novembro de 2002 até 30 de setembro de 2020. A dívida pública tem aumentado durante o referido recorte temporal, e são vários os motivos que podem influenciar neste aumento. Por isso, incialmente, foram usadas as seguintes variáveis para analisar o referido crescimento: a dívida líquida do setor público (DLSP) e a necessidade de financiamento do setor público (NFSP). Os métodos das quebras estruturais são úteis para identificar mudanças que estão relacionadas a decisões macroeconômicas dos gestores da política econômica, e estas alterações se tornam visíveis nas séries temporais. Por isso este trabalho apresenta a evolução da dívida pública brasileira, bem como o conceito e a importância dos testes de quebra estrutural na análise macroeconômica, focando nos testes de Chow, Bai- Perron e CUSUM. Por meio destes testes foi possível encontrar cinco pontos de quebras estruturais que foram analisados neste trabalho.pt_BR
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleA dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturaispt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordDívida líquidapt_BR
dc.subject.keywordFinanciamento do setor públicopt_BR
dc.subject.keywordQuebras estruturaispt_BR
dc.subject.keywordDívida públicapt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.description.abstract1This paper aimed to analyze the dynamics of the public debt through structural break tests from november 1, 2002 to September 30, 2020. Public debt has increased during the referred time frame, and there are several reasons that can influence in this increase, the following variables were initially used to analyze the referred growth: the public sector net debt (PSND) and the public sector financing needs (PSFN). Structural break methods are useful for identifying changes that are related to macroeconomic decisions by economic policy managers, and these changes become visible in time series. For this reason, this paper presents the evolution of the Brazilian public debt, as well as the concept and the importance of structural break tests in macroeconomic analysis, focusing on the Chow, Bai-Perron and CUSUM tests. Through these tests it was possible to find five points of structural breaks that were analyzed in this work.pt_BR
dc.description.unidadeFaculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE)pt_BR
dc.description.unidadeDepartamento de Economia (FACE ECO)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissionalpt_BR
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