http://repositorio.unb.br/handle/10482/41794| File | Description | Size | Format | |
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| Title: | A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais |
| Authors: | Feio, Kleydson Jurandir Gonçalves |
| Orientador(es):: | Rossi, Marina Delmondes de Carvalho |
| Assunto:: | Dívida líquida Financiamento do setor público Quebras estruturais Dívida pública |
| Issue Date: | 18-Aug-2021 |
| Data de defesa:: | 5-May-2021 |
| Citation: | FEIO, Kleydson Jurandir Gonçalves. A dinâmica da dívida pública analisada por meio de testes de quebras estruturais. 2021. 78 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021. |
| Abstract: | Este trabalho teve o objetivo de analisar a dinâmica da dívida pública por meio de testes de quebras estruturais desde 1.o novembro de 2002 até 30 de setembro de 2020. A dívida pública tem aumentado durante o referido recorte temporal, e são vários os motivos que podem influenciar neste aumento. Por isso, incialmente, foram usadas as seguintes variáveis para analisar o referido crescimento: a dívida líquida do setor público (DLSP) e a necessidade de financiamento do setor público (NFSP). Os métodos das quebras estruturais são úteis para identificar mudanças que estão relacionadas a decisões macroeconômicas dos gestores da política econômica, e estas alterações se tornam visíveis nas séries temporais. Por isso este trabalho apresenta a evolução da dívida pública brasileira, bem como o conceito e a importância dos testes de quebra estrutural na análise macroeconômica, focando nos testes de Chow, Bai- Perron e CUSUM. Por meio destes testes foi possível encontrar cinco pontos de quebras estruturais que foram analisados neste trabalho. |
| Abstract: | This paper aimed to analyze the dynamics of the public debt through structural break tests from november 1, 2002 to September 30, 2020. Public debt has increased during the referred time frame, and there are several reasons that can influence in this increase, the following variables were initially used to analyze the referred growth: the public sector net debt (PSND) and the public sector financing needs (PSFN). Structural break methods are useful for identifying changes that are related to macroeconomic decisions by economic policy managers, and these changes become visible in time series. For this reason, this paper presents the evolution of the Brazilian public debt, as well as the concept and the importance of structural break tests in macroeconomic analysis, focusing on the Chow, Bai-Perron and CUSUM tests. Through these tests it was possible to find five points of structural breaks that were analyzed in this work. |
| metadata.dc.description.unidade: | Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas (FACE) Departamento de Economia (FACE ECO) |
| Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas, Departamento de Economia, 2021. |
| metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Economia, Mestrado Profissional |
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| Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
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