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2006_Antonio de Lara Resende Neto.pdf456,26 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
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dc.contributor.advisorTabak, Benjamin Miranda-
dc.contributor.authorResende Neto, Antonio de Lara-
dc.date.accessioned2010-06-08T20:00:46Z-
dc.date.available2010-06-08T20:00:46Z-
dc.date.issued2010-06-08-
dc.date.submitted2006-
dc.identifier.citationRESENDE NETO, Antonio de Lara. Uma proposta de construção de indicador de performance de fundos de investimento. 2006. 86 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.en
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/4947-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.en
dc.description.abstractVários indicadores numéricos de performance, como os índices de Sharpe e de Sortino, são utilizados para avaliar fundos de investimento. Esses indicadores descrevem características quantitativas desses fundos permitindo dessa forma uma análise comparativa entre seus resultados. Esse estudo desenvolve um novo indicador de performance de fundos de investimento por meio de uma análise DEA (data envelopment analysis). Esse indicador é mais aconselhável quando os retornos dos fundos não têm distribuição normal e não é possível caracterizá-los corretamente usando apenas os primeiros dois momentos da distribuição de probabilidades de retorno. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACTen
dc.description.abstractSeveral measures of performance, like Sharpe and Sortino measures, are used to evaluate investment funds. These measures embody quantitative characteristics of funds that allow a comparative analysis between their results. This paper develops a new measure of performance for investment funds by using a DEA program. This measure is better suited for returns that are not normally distributed and therefore it is not possible to correctly characterize them using only the first two moments of their distribuitions.en
dc.language.isoPortuguêsen
dc.rightsAcesso Abertoen
dc.titleUma proposta de construção de indicador de performance de fundos de investimentoen
dc.typeDissertaçãoen
dc.subject.keywordInvestimentosen
dc.subject.keywordData envelopment analysisen
dc.subject.keywordMercado financeiroen
dc.subject.keywordFinançasen
dc.location.countryBRAen
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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