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Título: Uma proposta de construção de indicador de performance de fundos de investimento
Autor(es): Resende Neto, Antonio de Lara
Orientador(es): Tabak, Benjamin Miranda
Assunto: Investimentos
Data envelopment analysis
Mercado financeiro
Finanças
Data de publicação: 8-Jun-2010
Referência: RESENDE NETO, Antonio de Lara. Uma proposta de construção de indicador de performance de fundos de investimento. 2006. 86 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Resumo: Vários indicadores numéricos de performance, como os índices de Sharpe e de Sortino, são utilizados para avaliar fundos de investimento. Esses indicadores descrevem características quantitativas desses fundos permitindo dessa forma uma análise comparativa entre seus resultados. Esse estudo desenvolve um novo indicador de performance de fundos de investimento por meio de uma análise DEA (data envelopment analysis). Esse indicador é mais aconselhável quando os retornos dos fundos não têm distribuição normal e não é possível caracterizá-los corretamente usando apenas os primeiros dois momentos da distribuição de probabilidades de retorno. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
Several measures of performance, like Sharpe and Sortino measures, are used to evaluate investment funds. These measures embody quantitative characteristics of funds that allow a comparative analysis between their results. This paper develops a new measure of performance for investment funds by using a DEA program. This measure is better suited for returns that are not normally distributed and therefore it is not possible to correctly characterize them using only the first two moments of their distribuitions.
Informações adicionais: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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