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Título : Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira?
Autor : Pires, Mauricio Da Silva Venancio
Orientador(es):: Cabral, Rodrigo Silveira Veiga
Assunto:: Dívida externa
Mercado financeiro
Convexidade
Trava da Borboleta
Fecha de publicación : 10-jun-2010
Citación : PIRES, Mauricio Da Silva Venancio. Estratégias de Hedge : investimentos em mercados emergentes : as estratégias de Hedge pela duration e pela convexidade, a “Trava Borboleta”, são eficientes para os títulos da dívida externa brasileira? 2006. 123 f. Dissertação (Mestrado em Economia)-Universidade de Brasília, Brasília, 2006.
Resumen : A pesquisa objetiva testar empiricamente, se as estratégias de imunização pela duration e pela convexidade – a “Trava Borboleta” – utilizadas no mercado internacional como instrumentos de hegde para a variação de taxas de juros em títulos, são eficientes quando aplicadas aos títulos emitidos em dólares pelo governo brasileiro no mercado global – os Brazilian Global Bonds. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT
The research aims to empirically test whether the strategies of immunization by duration and by convexity - The Butterfly Trade – used in the international market as hedge instruments for bonds interest rate variation are efficient when applied to bonds issued in dollars by Brazilian government in the global market - the Brazilian Global Bonds.
Descripción : Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2006.
Licença:: Acesso Aberto
Aparece en las colecciones: Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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