| Campo DC | Valor | Idioma |
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| dc.contributor.advisor | Zörnig, Peter | - |
| dc.contributor.author | VedoVatto, Thiago | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-16T16:42:02Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-16T16:42:02Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
| dc.date.submitted | 2014-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | VEDOVATTO, Thiago. Medidas de memória longa em séries temporais: comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst. 2014. xvi, 97 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014. | en |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unb.br/handle/10482/17804 | - |
| dc.description | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014. | en |
| dc.description.abstract | O Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação. | en |
| dc.language.iso | Português | en |
| dc.rights | Acesso Aberto | en |
| dc.title | Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst | en |
| dc.type | Dissertação | en |
| dc.subject.keyword | Coeficiente de Hurst | en |
| dc.subject.keyword | Séries temporais | en |
| dc.subject.keyword | Estimadores de memória longa | en |
| dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | en |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17804 | - |
| dc.contributor.advisorco | Matsushita, Raul Yukihiro | - |
| dc.description.abstract1 | The Hurst exponent can be used as a measure of long memory in time series. In this paper we investigate the performance of some methods of estimating the Hurst exponent , with a focus on classic tests of Gaussian white noise and white noise that follow distributions with long tails (Cauchy and α-stable). We investigate the performance of the estimation for time series showing structural breaks over time. A final set of tests verifies the performance in time series with different settings for the construction of subseries in the estimation algorithm. | - |
| dc.description.unidade | Instituto de Ciências Exatas (IE) | pt_BR |
| dc.description.unidade | Departamento de Estatística (IE EST) | pt_BR |
| dc.description.ppg | Programa de Pós-Graduação em Estatística | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado
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