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Please use this identifier to cite or link to this item: http://repositorio.unb.br/handle/10482/17804
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Title: Medidas de memória longa em séries temporais : comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst
Authors: VedoVatto, Thiago
Orientador(es):: Zörnig, Peter
Coorientador(es):: Matsushita, Raul Yukihiro
Assunto:: Coeficiente de Hurst
Séries temporais
Estimadores de memória longa
Issue Date: 16-Mar-2015
Citation: VEDOVATTO, Thiago. Medidas de memória longa em séries temporais: comparação de métodos de estimação do coeficiente de Hurst. 2014. xvi, 97 f., il. Dissertação (Mestrado em Estatística)—Universidade de Brasília, Brasília, 2014.
Abstract: O Coeficiente de Hurst pode ser usado como medida de memória longa para uma série temporal. Nesse trabalho investiga-se o desempenho de alguns métodos de estimação do coeficiente de Hurst, com foco nos testes clássicos realizados sobre ruídos brancos gaussianos e em ruídos brancos que sigam distribuições com caudas longas (Cauchy e α- estável). Investiga-se o desempenho dos estimadores em séries temporais que apresentem quebras estruturais no decorrer do tempo. Uma última bateria de testes verifica o desempenho em séries temporais com diferentes configurações de construção de subséries no algoritmo de estimação.
Abstract: The Hurst exponent can be used as a measure of long memory in time series. In this paper we investigate the performance of some methods of estimating the Hurst exponent , with a focus on classic tests of Gaussian white noise and white noise that follow distributions with long tails (Cauchy and α-stable). We investigate the performance of the estimation for time series showing structural breaks over time. A final set of tests verifies the performance in time series with different settings for the construction of subseries in the estimation algorithm.
metadata.dc.description.unidade: Instituto de Ciências Exatas (IE)
Departamento de Estatística (IE EST)
Description: Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, 2014.
metadata.dc.description.ppg: Programa de Pós-Graduação em Estatística
Licença:: A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.
DOI: http://dx.doi.org/10.26512/2014.12.D.17804
Appears in Collections:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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